Système d’alertes en cas de manipulation des changes (Forex, Foreign Exchange…) ou de fraude lors de la fixation des taux de référence. C’est Apama. La solution de Software AG permet aux responsables conformité d’anticiper certaines distorsions du marché comme la pratique du «banging the close» ou les fraudes commises lors du fixing londonien de l’après-midi.
Développé avec plusieurs grandes banques, ce nouveau système d’alertes permet encore aux responsables «conformité» des institutions financières de créer en temps réel des scénarios de détection sur mesure, de répondre aux besoins spécifiques et d’adapter la surveillance aux dernières exigences réglementaires.
«La détection des fraudes et des manipulations n’est pas une tâche à la portée de tous, explique John Bates, CTO, Intelligent Business Operations & Big Data, Member of the Group Executive Board, Software AG. Il faut disposer d’un système de surveillance puissant, pouvant être adapté au profil et aux activités de chaque banque. Les alertes sur les taux de change de référence ne sont pas génériques, dès lors les solutions ‘clé en main’ sont déjà dépassées avant qu’elles ne soient commercialisées’!»
En combinant front-office et middle-office pour les opérations de change, les solutions Apama ont obtenu la confiance des institutions financières qui font appel à Software AG pour implémenter les meilleures pratiques de mise en conformité réglementaire -plus de 40 institutions financières, dont 8 des plus grandes banques mondiales (Unicredit, la Banque Royale du Canada et le groupe ANZ, etc..) les ont mises en oeuvre.
«Il est primordial de pouvoir configurer son système en fonction des besoins des institutions ou des investisseurs, qu’il s’agisse de trading électronique ou de voice trading, d’un marché organisé ou de gré à gré, ainsi que d’autres schémas d’investissement, ajoute John Bates. Les pourcentages et les périodes d’exécution des ordres varient aussi sensiblement d’une catégorie d’actifs à l’autre tout comme les pratiques acceptées dans une institution avant et au moment de la fixation du cours. Notre approche est simple: nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour créer les alertes de surveillance qui leur conviennent. Notre solution de contrôle et de surveillance des marchés est la seule à proposer une telle approche.»
Les équipes de conformité des banques et des sociétés de gestion peuvent ainsi détecter les plus petites anomalies au niveau des transactions et en déterminer rapidement la cause. Par ailleurs, les alertes peuvent enclencher un processus d’ouverture d’enquête par la création automatique d’un dossier et le lancement d’un workflow.
«La capacité à réagir rapidement aux changements de réglementation et aux anomalies de marché dans l’espace d’une fraction de seconde séparent les banques dignes de confiance de celles qui feront les gros titres lors du prochain scandale financier. Face à la croissance du trading électronique, il serait naïf de croire que les solutions actuelles de surveillance et de contrôle des marchés peuvent faire le poids. Ce serait comme pourchasser des Ferrari à bicyclette!»
Software AG met notamment en oeuvre ses outils de gestion de données in-memory, de gestion analytique et d’aide à la décision. La gestion des données in-memory regroupe messagerie haute performance et grilles de données in-memory afin que sa collecte et la mise en mémoire de données soient rapide. Ces données sont alors disponibles et analysables en quelques millisecondes. La solution est basée sur un moteur de traitement des événements complexes (Complex Event Processing) permettant l’analyse des données lors de leur collecte et d’une mise en corrélation des différentes données (ou événements de trading). Un tableau de bord analytique présente visuellement toutes les alertes concernant les taux de change de référence et cela au moyen d’une carte, d’un graphique ou d’une autre représentation intuitive